Die römisch-katholische Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria ist für Jalta ungewöhnlich. Die Geschichte ihrer Errichtung fing 1855 an, als die städtische katholische Gemeinde auf rund 500 Personen wuchs. Die Gläubigen zelebrierten Messen in einem kleinen Gebetshaus, das alle Besucher nicht mehr empfangen konnte. Deshalb haben die Stadtbehörden 1898 den Bau einer katholischen Kirche gebilligt. Aber erst 1906 konnte die Kirche ihre ersten Gläubigen empfangen.
Die Gottesdienste in der Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria fanden bis 1928 statt, danach wurde dort eine Filiale des historischen Museums von Jalta untergebracht. Aus einer Laune des Schicksals wurde die Orgel in der Kirche erst 1988 eingebaut, als das Gebäude als Konzert- und Orgelsaal benutzt wurde. Erst 1991 wurde die katholische Kirche ihrer Gemeinde zurückgegeben. Außer Messen finden dort regelmäßig Orgelkonzerte statt.